易方达中证光伏产业交易型开放式指数证   券投资基金上市交易公告书      基金管理人：易方达基金管理有限公司      基金托管人：华泰证券股份有限公司   基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司        上市地点：上海证券交易所        上市日期：2024 年 11 月 7 日        公告日期：2024 年 11 月 4 日                     一、重要声明与提示   易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易 公告书（以下简称“本报告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格 式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，易方达基金管理有限公司 （以下简称“基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托 管人华泰证券股份有限公司保证本报告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整 性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市 交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本报告未涉及的有关内容，请详 细 阅 读 2024 年 10 月    8 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）以及基金管理人网站（www.efunds.com.cn）上的《易方 达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》                           （以下简称“《招募说明书》                                       ”）。   本基金投资于中证光伏产业指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因素产 生波动，投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金招募说明书、基金合同、 基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对投资基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类风险。投资本基金可 能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律 文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险 及其他风险等。本基金特有风险包括：                 （1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市 场平均回报偏离的风险、标的指数成份股主要集中于光伏产业公司的集中风险、标的指数波 动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、标的指数编制方案 带来的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误 差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等； （2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额 净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、 申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、深市成份证券申赎处理规则带来的 风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的 变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风 险、退市风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、 资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险等。   本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的一般 风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。   本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数 相似的风险收益特征。   根据本基金现行适用的清算交收和申赎处理规则，当日竞价买入的基金份额，当日可以 赎回；当日申购的基金份额，当日可以竞价卖出，次一交易日可以赎回。   投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于 ETF 的相关业务规则 及其不时的更新，确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的申购、 赎回及交易。投资者一旦申购或赎回本基金，即表示对基金申购和赎回所涉及的登记方式以 及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。   基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金 运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以 1 元初始面 值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。   基金不同于银行储蓄，基金投资人投资于基金有可能获得较高的收益，也有可能损失本 金。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金 合同》。   基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。                        二、基金概览   （一）基金名称与基金代码   易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金   （二）基金份额总额：   （三）基金份额净值： （四）本次上市交易份额：237,448,000.00 份。 （五）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 （六）上市交易日期：2024 年 11 月 7 日。 （七）基金管理人：易方达基金管理有限公司。 （八）基金托管人：华泰证券股份有限公司。 （九）基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司。 （十）上市推荐人：川财证券有限责任公司。 （十一）目前，本基金的申购、赎回代办证券公司（以下简称“一级交易商”）如下： 序号         一级交易商           序号           一级交易商         基金管理人可根据情况变更一级交易商，并在基金管理人网站公示。                 三、基金的募集与上市交易    （一）本基金上市前基金募集情况 会《关于准予易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可 〔2024〕693 号）            。 共 10 个工作日。其中网下现金认购的日期为 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 25 日，网 上现金认购的日期为 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 25 日。    （1）直销机构    网下现金认购发售直销机构：易方达基金管理有限公司直销中心。    （2）非直销销售机构    网上现金认购发售代理机构：具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位。    网下现金认购发售代理机构：长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华泰证 券股份有限公司、山西证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限 公司、中泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、 中信证券华南股份有限公司。    （二）基金合同生效    本基金自 2024 年 10 月 14 日起公开募集，截至 2024 年 10 月 25 日，募集工作已经顺利 结束。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效净认购金额为 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算 交收后至划入基金托管账户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额，于银 行结息日后划入基金托管账户。      在基金募集期内，基金管理人的基金从业人员认购基金份额 0.00 份，占基金份额总量 的 0.0000%。基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的 数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。易方达基金管理有 限公司未使用固有资金认购本基金。      根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《易方达中证光伏产业交易型 开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人 已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获中国证监会书面确认，基金合同于 2024 年 10 月 30 日正式生效，该日基金份额总额为 237,448,000.00 份。自基金合同生效之日起，基金 管理人正式开始管理本基金。      （三）日常申购、赎回情况      本基金日常申购、赎回开放日：2024年11月7日。有关本基金申购、赎回业务事宜详见 相关公告。      （四）基金上市交易 号。 代码：562970。      投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 存在未上市交易的基金份额。         四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人      （一）持有人户数      截至 2024 年 10 月 31 日，本基金份额持有人户数为 4,225 户，平均每户持有的基金份 额为 56,200.71 份。      （二）持有人结构      截至 2024 年 10 月 31 日，本基金总份额 237,448,000.00 份，全部为上市交易份额。其 中机构投资者持有的份额为 14,617,000.00 份，占本次上市交易基金份额比例为 6.16%；个 人投资者持有的份额为 222,831,000.00 份，占本次上市交易基金份额比例为 93.84%。      （三）前十名基金份额持有人的情况：      截至 2024 年 10 月 31 日，前十名基金份额持有人的情况如下表。                                   持有基金份额         占基金总份额比 序号           持有人名称（全称）                                     （份）             例                私募证券投资基金                  五、基金主要当事人简介      （一）基金管理人                    股东名称                           出资比例      广东粤财信托有限公司                                   22.6514％      广发证券股份有限公司                                   22.6514％      盈峰集团有限公司                                     22.6514％      广东省广晟控股集团有限公司                                15.1010％      广州市广永国有资产经营有限公司                              7.5505％      珠海祺荣宝投资合伙企业（有限合伙）                            1.5087％   珠海祺泰宝投资合伙企业（有限合伙）                         1.6205％   珠海祺丰宝投资合伙企业（有限合伙）                         1.5309％   珠海聚莱康投资合伙企业（有限合伙）                         1.7558％   珠海聚宁康投资合伙企业（有限合伙）                         1.4396％   珠海聚弘康投资合伙企业（有限合伙）                         1.5388％   总    计                                     100％   自成立以来，公司严格按照法律法规和中国证监会的各项规定及要求，建立组织机构健 全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，保持公司规范运作，维护基 金份额持有人的利益，并且根据业务发展变化，公司设置并适时调整内部组织架构。   目前，公司内部组织架构主要分为投资条线、市场条线、                           基础设施条线和投资顾问条线。 其中，投资条线包括主动权益板块、指数投资板块、量化投资板块、固定收益板块、国际投 资板块、多资产投资板块、FOF 投资板块、另类投资板块，各业务板块下设相应职能部门， 负责按各自专业分工开展投资研究、投资管理、投资交易等工作。市场条线包括零售服务板 块、一般机构板块、养老金板块和海外机构板块，各业务板块下设相应职能部门，负责按各 自所服务的客户群体开展营销推广和客户服务等工作。基础设施条线包括金融科技板块、合 规与风控板块、数据治理与服务板块、发展研究板块、产品与发展板块、基金运营板块和公 司运营板块，各业务板块下设相应职能部门，根据各自职责开展金融科技、合规与风控、数 据治理与服务、发展研究、产品研究与宣传策划、基金核算与登记结算、财务行政与人力党 群等工作。投资顾问条线下设相应职能部门，主要负责投资顾问业务。   公司根据业务发展需要进行合理的人员配置，重视人才队伍建设和人才发展，截至 2024 年 9 月底，公司硕士及以上人数占全体员工人数比例超过 80%，形成了一支高素质、专业化 的人才队伍。   电话：020-85102688   经中国证监会证监基金字20014 号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方 达”）成立于 2001 年 4 月 17 日，注册资本 13,244.2 万元人民币。易方达拥有公募、社保、 基本养老保险、年金、特定客户资产管理、QDII、投资顾问等在内的多类业务资格，在主动 权益、指数投资、债券、多资产、另类资产等领域全面布局，为境内外客户提供资产管理解 决方案。   伍臣东先生，经济学硕士，本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、 基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员、指数研究员。伍臣东历任基金 经理及现任基金经理助理的基金如下： 历任基金经理的基金                               任职时间         离任时间 易方达中证科创创业 50 联接                         2021-10-20       - 易方达中证科创创业 50ETF                         2021-10-20       - 易方达中证 500 质量成长 ETF                      2021-12-17       - 易方达中证上海环交所碳中和 ETF                       2022-07-11       - 易方达中证创新药产业 ETF                          2022-11-01       - 易方达中证智能电动汽车 ETF                         2022-11-01       - 易方达纳斯达克 100ETF 联接（QDII-LOF）             2022-11-29       - 易方达中证港股通医药卫生综合 ETF                      2022-11-29       - 易方达中证上海环交所碳中和 ETF 联接                    2023-03-21       - 易方达中证绿色电力 ETF                           2023-04-03       - 易方达中证光伏产业指数发起式                          2023-04-11       - 易方达中证软件服务 ETF                           2023-05-22       - 易方达中证 A100ETF                           2023-07-11       - 易方达中证绿色电力 ETF 联接发起式                     2023-09-12       - 易方达中证 500 质量成长 ETF 联接发起式                2023-09-21       - 易方达中证软件服务 ETF 联接发起式                     2023-10-10       - 易方达中证创新药产业 ETF 联接发起式                    2023-11-14       - 易方达中证光伏产业 ETF                           2024-10-30       - 现任基金经理助理的基金 易方达上证科创 50 联接                      易方达纳斯达克 100ETF（QDII） 易方达上证科创板 50ETF                     易方达上证科创板成长 ETF 易方达中证稀土产业 ETF                      易方达中证港股通医药卫生综合 ETF 联接发起                                    式 易方达中证消费电子主题 ETF                    易方达中证 A100ETF 联接发起式 易方达中证消费 50ETF                      易方达上证科创板成长 ETF 联接发起式   （二）基金托管人   名称：华泰证券股份有限公司   住所：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市江东中路 228 号   法定代表人：张伟   设立时间：1991 年 4 月 9 日     批准设立机关：中国人民银行总行     批准设立文号：银复1990497 号文     基金托管资格批文及文号：《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金托管资格的 批复》（中国证监会证监许可20141007 号）     组织形式：股份有限公司（上市）     注册资本：902938.484 万人民币     托管部总经理：卢小群     信息披露负责人：李双均     联系电话：025-83388233     华泰证券资产托管部充分发挥作为新兴托管券商的证券市场专业化优势，搭建了由高素 质人才组成的专业化托管团队。现有员工中本科以上人员占比 100%，硕士研究生人员占比 超过 90%，专业分布合理，是一支诚实勤勉，开拓创新的资产托管从业人员团队。     华泰证券于 2014 年 9 月 29 日经中国证监会核准取得证券投资基金托管资格，可为各类 公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。华泰证券始终坚持稳健的经营理念，严格 管理、审慎经营、规范运作，注重风险管理，保持良好的资本结构，严格遵守国家有关基金 托管业务的法律法规、行业监管规章和公司有关管理规定，规范运作、严格管理，确保基金 托管业务的稳健运行。     华泰证券资产托管部拥有独立的安全监控设施，稳定、高效的托管业务系统，完善的业 务管理制度。保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露，为 基金份额持有人利益履行基金托管职责，保证基金份额持有人的合法权益。     （三）上市推荐人     川财证券有限责任公司     注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17 楼     办公地址：四川省成都高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼     法定代表人：崔秀红     联系人：匡婷     联系电话：028-86583000 客户服务电话：028-86585518 网址：www.cczq.com （四）一级交易商 一级交易商内容见附件1。 基金管理人可根据情况变更一级交易商，并在基金管理人网站公示。 （五）基金验资机构 会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 经办注册会计师：赵雅、林亚小 联系人：赵雅                    六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件 2。                    七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至本报告公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 资产                    本报告期末（2024 年 10 月 31 日；单位：人民币                                                    元） 资产： 货币资金                                     237,431,468.61 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产                                   23,706,679.40 其中:股票投资                23,706,679.40       基金投资       债券投资       资产支持证券投资       贵金属投资       其他投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收清算款 应收股利 应收申购款 递延所得税资产 其他资产                       76,432.74 资产总计                  261,214,580.75 负债和净资产 负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付清算款                  23,680,633.87 应付赎回款 应付管理人报酬                     3,244.49 应付托管费                         648.90 应付销售服务费 应付投资顾问费 应交税费 应付利润 递延所得税负债 其他负债                        4,087.15 负债合计                   23,688,614.41 净资产： 实收基金                  237,448,000.00      未分配利润                                                77,966.34     净资产合计                                            237,525,966.34     负债和净资产总计                                         261,214,580.75                      八、基金投资组合      本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有 关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。      截至 2024 年 10 月 31 日，本基金的投资组合情况如下： （一） 报告期末基金资产组合情况                                                       占基金总资产的 序号            项目                 金额（元）                                                          比例（%）      其中：股票                          23,706,679.40                9.08      其中：债券                                       -                    -      资产支持证券                                      -                    -      其中：买断式回购的买入返售金融                                                  -                    -      资产 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合                                                         占基金资产净值 代码            行业类别               公允价值（元）                                                           比例（％）  A   农、林、牧、渔业                                     -              -                                                   -              -  B   采矿业  C   制造业                            22,380,587.40           9.42  D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                1,190,262.00           0.50  E   建筑业                                          -              -  F   批发和零售业                                       -              -  G   交通运输、仓储和邮政业                                  -              -  H   住宿和餐饮业                                       -              -  I   信息传输、软件和信息技术服务业                              -              -  J   金融业                                          -              -  K   房地产业                                         -              -  L   租赁和商务服务业                                     -              -  M   科学研究和技术服务业                        135,830.00           0.06  N   水利、环境和公共设施管理业                                -              -  O   居民服务、修理和其他服务业                                -              -  P   教育                                           -              -  Q   卫生和社会工作                                      -              -  R   文化、体育和娱乐业                                    -              -  S   综合                                           -              -      合计                             23,706,679.40           9.98 （三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细                                                       占基金资产净 序号    股票代码     股票名称   数量（股）       公允价值（元）                                                       值比例（％） （四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金于 2024 年 10 月 31 日未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金于 2024 年 10 月 31 日未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金于 2024 年 10 月 31 日未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金于 2024 年 10 月 31 日未持有贵金属。 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于 2024 年 10 月 31 日未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金于 2024 年 10 月 31 日未投资股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金于 2024 年 10 月 31 日未投资国债期货。 （十一） 投资组合报告附注 受到常州市新北区龙虎塘街道办事处的处罚。 本基金为指数型基金，上述主体所发行的证券系标的指数成份股，上述主体所发行证券的投 资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。  序号           名称                金额（元） 本基金于2024年10月31日未持有处于转股期的可转换债券。 本基金于 2024 年 10 月 31 日前十名股票中不存在流通受限情况。                    九、重大事件揭示   经易方达基金管理有限公司第八届董事会 2024 年第六次会议审议通过，自 2024 年 10 月 20 日起，关秀霞女士因退休离任公司副总经理级高级管理人员，详见 2024 年 10 月 21 日披露的《易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。                    十、基金管理人承诺   基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：   （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产。   （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。   （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。              十一、基金托管人承诺   基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：   严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部， 配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。   根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产 的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的 计提和支付等行为进行监督和核查。   基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规 定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。   基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管 理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。              十二、基金上市推荐人意见   本基金上市推荐人为川财证券有限责任公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下 意见： 件； （一）中国证监会准予易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金注册的文件； （二）《易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （三）《易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》； （四）《易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （五）法律意见书； （六）基金管理人业务资格批件和营业执照； （七）基金托管人业务资格批件和营业执照。   存放地点：基金管理人、基金托管人处。   查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金 合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产 品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受 能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人 提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金 净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。                             易方达基金管理有限公司                      附件 1：一级交易商 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址：上海市世纪大道1600号32楼 法定代表人：祝健 联系人：庄传勇 电话：021-2229888-33362 客户服务电话：956021 传真：021-68728782 网址：www.ajzq.com 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 联系人：王星 联系电话：022-28451922 客户服务电话：956066 传真：022-28451892 网址：www.ewww.com.cn 注册地址：石家庄市自强路35号 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层 法定代表人：张明 联系人：李卓颖 联系电话：0311-86272212 客户服务电话：95363 传真：0311-66006200 网址：https://www.95363.com 注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人：章启诚 联系人：蔡还 联系电话：021-58871097 客户服务电话：95336 网址：www.ctsec.com 注册地址：厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼 办公地址：厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼 法定代表人：李鹏 联系人：林静怡 联系电话：0592-2079322 客户服务电话：400-0099-886 传真：0592-2079602 网址：www.gwgsc.com 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层 办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层长城证券 法定代表人：王军 联系人：纪毓灵 联系电话：0755-23610914 客户服务电话：400-6666-888或95514 传真：0755-83515567 网址：www.cgws.com/cczq 注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址：上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心N1幢9层 法定代表人：武晓春 联系人：张琳 联系电话：021-68761616 客户服务电话：400-8888-128 传真：021-68767692 网址：http://www.tebon.com.cn 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 联系电话：021-20361166 客户服务电话：95360 网址：www.nesc.cn 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦16楼 法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 联系电话：021-23586583 客户服务电话：95357 网址：http://www.18.cn 注册地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 办公地址：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 法定代表人：金文忠 联系人：黄子健 联系电话：021-63325888 客户服务电话：95503 网址：http://www.dfzq.com.cn 注册地址：东莞市莞城区可园南路一号 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人：陈照星 联系人：梁微 联系电话：0769-22115712 客户服务电话：95328 传真：0769-22115712 网址：www.dgzq.com.cn 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：王文卓 联系人：王一彦 联系电话：021-20333333 客户服务电话：95531、400-8888-588 传真：021-50498825 网址：www.longone.com.cn 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：陆晓 联系电话：0512-62938521 客户服务电话：95330 传真：0512-65588021 网址：www.dwzq.com.cn 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦B座） 法定代表人：李娟 联系人：李然 联系电话：010-66559039 客户服务电话：95309 传真：010-66559054 网址：www.dxzq.net 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717 办公地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座16-19层 法定代表人：施华 联系人：丁敏 联系电话：010-59355997 客户服务电话：95571 传真：010-56437030 网址：www.foundersc.com 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 联系人：黄岚 客户服务电话：95575 网址：www.gf.com.cn 注册地址：广西壮族自治区桂林市七星区辅星路13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市青秀区滨湖路46号国海大厦 法定代表人：何春梅 联系人：王宁基 联系电话：0755-82022112 客户服务电话：95563或0771-95563 网址：www.ghzq.com.cn 注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦 法定代表人：冉云 联系人：杜晶、黎建平 联系电话：028-86690057 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 注册地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号 办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 法定代表人：葛小波 联系人：郭逸斐 联系电话：0510-82832051 客户服务电话：95570 传真：0510-82830162 网址：www.glsc.com.cn 注册地址：江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦 法定代表人：徐丽峰 联系人：占文驰 联系电话：0791-88250812 客户服务电话：956080 传真：0791-86281443 网址：www.gszq.com 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：朱健 联系人：芮敏祺 客户服务电话：95521 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：陈剑虹 联系电话：0755-81682519 客户服务电话：95517 网址：https://www.essence.com.cn/ 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12至18层 法定代表人：张海文 联系人：孙燕波 联系电话：010-85556048 客户服务电话：95390 传真：010-85556088 网址：www.crsec.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 联系人：于智勇 联系电话：0755－82130833 客户服务电话：95536 传真：0755-82133952 网址：www.guosen.com.cn 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 法定代表人：周杰 联系人：金芸、李笑鸣 联系电话：021-23180000 客户服务电话：95553 传真：021-23187700 网址：www.htsec.com 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：祝艳辉 联系人：熊丽 联系电话：0471-4972675 客户服务电话：956088 网址：www.cnht.com.cn 注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 办公地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号 法定代表人：章宏韬 联系人：范超 联系电话：0551-65161821 客户服务电话：95318 传真：0551-65161825 网址：www.hazq.com 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 法定代表人：刘加海 联系人：刘之蓓 联系电话：021-20515392 客户服务电话：400-820-9898 传真：021-20515530 网址：www.cnhbstock.com 注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号 办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号华创大厦 法定代表人：陶永泽 联系人：程剑心 联系电话：010-68587075-6028 客户服务电话：4008-6666-89 网址： www.hczq.com 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号N1座 法定代表人：苏军良 联系人：王虹 联系电话：021-20655183 客户服务电话：95547 传真：021-20655196 网址：www.hfzq.com.cn 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 联系人：胡子豪 联系电话：021-50531281 客户服务电话：95597 传真：025-83387523 网址：www.htsc.com.cn     注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号     办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦     法定代表人：杨炯洋     联系人：赵静静     联系电话：010-58124967     客户服务电话：95584     传真：028-86150040     网址：www.hx168.com.cn     注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋     办公地址：上海市黄浦区福州路666号6楼     法定代表人：俞洋     联系人：刘苏卉     联系电话：021-54967574     客户服务电话：95323（全国）、400-109-9918（全国）     传真：021-54967293     网址：www.cfsc.com.cn     注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号     办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号     法定代表人：赵洪波     联系人：王金娇     联系电话：0451-87765732     客户服务电话：956007     传真：0451-82337279     网址：www.jhzq.com.cn     注册地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层     办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：赵东会 联系电话：029-88447611 客户服务电话：95325 网址：www.kysec.cn 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层 法定代表人：吕春卫 联系人：陈茜 联系电话：010-86499838 客户服务电话：956006 网址：www.lczq.com 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 法定代表人：顾伟 联系人：曹宇鑫 联系电话：021-80508504 客户服务电话：95376 网址：www.mszq.com 注册地址：南京市江东中路389号 办公地址：南京市江东中路389号 法定代表人：李剑锋 联系人：王万君 联系电话：025-58519523 客户服务电话：95386 传真：025-83369725 网址：www.njzq.com.cn 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 法定代表人：何之江 联系人：周驰 联系电话：021-38643230 客户服务电话：95511-8 传真：021-58991896 网址：stock.pingan.com 注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：王怡里 联系人：陈帅 联系电话：0351-8686896 客户服务电话：95573 传真：0351-8686619 网址：http://www.i618.com.cn 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 办公地址：上海市四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李海超 联系人：邵珍珍 联系电话：021-53686888 客户服务电话：4008-918-918 传真：021-53686100-7008，021-53686200-7008 网址：https://www.shzq.com/ 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：梁丽 联系电话：0991-2307105 客户服务电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 法定代表人：张剑 联系人：陈宇 联系电话：021-33388999 客户服务电话：95523、4008895523 网址：www.swhysc.com 注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层 办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼19楼 法定代表人：庞介民 联系人：王雅薇 联系电话：027-87618867 客户服务电话：95391/400-800-5000 传真：027-87618863 网址：https://www.tfzq.com/ 注册地址：海南省海口市南沙路49号通信广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦20层西厅 法定代表人：甘卫斌 联系人：张雷 联系电话：0755-82830333 传真：0755-25842783 客户服务电话：4008-882-882 网址：http://www.wanhesec.com.cn 注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼 法定代表人：王达 联系人：李敏莹 联系电话：020-38286815 客户服务电话：95322 传真：020-38286588 网址：www.wlzq.cn 注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 联系人：张吉安 联系电话：029-87211668 客户服务电话：95582 网址：www.westsecu.com 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表人：高振营 联系人：江恩前 联系电话：021-50295432 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：祝瑞敏 联系人：郝晓林 联系电话：010-83252192 客户服务电话：95321 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客户服务电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn 注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话：020-81007761 客户服务电话：95564 网址：http://www.ykzq.com 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 联系电话：0755-82943666 客户服务电话：95565、400-8888-111 传真：0755-82943636 网址：www.cmschina.com 注册地址：浙江省杭州市上城区五星路201号 办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼8楼 法定代表人：吴承根 联系人：高扬 联系电话：0571-87902974 客户服务电话：95345 传真：0571-87901913 网址：www.stocke.com.cn 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座11层 法定代表人：陈亮 联系人：宗怡 联系电话：010-65051166 客户服务电话：4008209068 网址：www.cicc.com 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 联系人：辛国政 联系电话：010-80928123 客户服务电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608 办公地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座4层、18-21层 法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82026907 客户服务电话：95532 网址：https://www.ciccwm.com 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：山东省济南市经七路86号 法定代表人：王洪 联系人：刘洋 联系电话：021-20315085 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 联系人：刘芸 联系电话：010－85130554 客户服务电话：95587或4008-888-108 网址：http://www.csc108.com/ 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦   法定代表人：张佑君   联系人：王一通   联系电话：010-60838888   客户服务电话：95548   传真：010-60836029   网址：www.cs.ecitic.com   注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位:自编01号）1001室（部位:自编01 号）   办公地址：广州市天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层   法定代表人：陈可可   联系人：陈靖   联系电话：020-88836999   客户服务电话：95548   传真：020-88836984   网址：www.gzs.com.cn   注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号   办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号   法定代表人：鲁智礼   联系人：程月艳 李盼盼   联系电话：0371-69099882   客户服务电话：95377   传真：0371-65585899   网址：www.ccnew.com   基金管理人可根据情况变更一级交易商，并在基金管理人网站公示。                附件 2：基金合同摘要      第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务      一、基金份额持有人的权利与义务               《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限 于：      （1）分享基金财产收益；      （2）参与分配清算后的剩余基金财产；      （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；      （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；      （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权；      （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；      （7）监督基金管理人的投资运作；      （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁；      （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。               《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限 于：      （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；      （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 做出投资决策，自行承担投资风险；      （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；      （4）交纳基金认购款项或认购股票、应付申购对价、现金差额及法律法规和《基金合 同》所规定的费用；      （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；      （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；      （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；      （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；      （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金管理人的权利与义务      （1）依法募集资金；      （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额持有人大会；      （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；      （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；      （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并 获得《基金合同》规定的费用；      （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；      （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；      （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因 基金财产投资于证券所产生的权利；      （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资、融券及转融通证券出 借业务；      （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他 法律行为；      （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；      （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转 换、非交易过户和收益分配等业务规则；      （17）在不违反法律法规和监管规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提 下，为支付本基金应付的赎回、交易清算等款项，基金管理人有权代表基金份额持有人以基 金资产作为质押进行融资；   （18）委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务；   （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。   （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记结算事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；   （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；   （7）依法接受基金托管人的监督；   （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；   （10）编制季度报告、中期报告和年度报告；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；   （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但应 监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要而向 其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基 金收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；      （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 20 年以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资 者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付 合理成本的条件下得到有关资料的复印件；      （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配；      （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基 金托管人；      （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时， 应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；      （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人 违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿；      （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的 行为承担责任；      （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为；      （24）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》不能生效，基金管理人 承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退还基金认购人；募集期间网下股票认购所冻结的股票应予以解冻；      （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有人名册；      （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      三、基金托管人的权利与义务      （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金清算；      （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；      （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；      （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；      （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对 所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立；      （4）除依据《基金法》、                 《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；      （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；      （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；      （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在 基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但应监管机构、司法机关等有权机关的要 求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要而向其提供的情况除外；      （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；      （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；      （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行 《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；      （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以上；      （12）建立并保存基金份额持有人名册；      （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；      （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；      （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配 合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；      （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；      （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；      （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业 监督管理机构，并通知基金管理人；      （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因 其退任而免除；      （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追 偿；      （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；      （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则      基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代 表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。      鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有 的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会表决。在计算参 会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为： 在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份 额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法， 保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等 的投票权。      联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以 本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委 托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表 决。      联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持 有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接 基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基 金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。      本基金份额持有人大会暂不设日常机构。      一、召开事由 的，应当召开基金份额持有人大会：      （1）终止《基金合同》；      （2）更换基金管理人；      （3）更换基金托管人；      （4）转换基金运作方式；      （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资目标、范围或策略；      （9）变更基金份额持有人大会程序；      （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；      （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以 基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会；      （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；      （13）法律法规、              《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会：      （1）法律法规要求增加的基金费用的收取；      （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；      （3）因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；      （5）调整有关认购、申购、赎回、交易、非交易过户、质押等业务规则（包括申购赎 回清单的调整、开放时间的调整等），或证券交易所和登记结算机构调整上述业务规则；      （6）调整基金的申购赎回方式；调整申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的 内容，调整申购赎回清单计算和公告时间或频率；      （7）推出新业务或服务；      （8）募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、增设新的基金份额类别、 减少基金份额类别或者调整基金份额类别设置、在其他证券交易所上市、开通场外申购赎回、 跨系统转托管等业务；      （9）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；      （10）调整基金收益分配原则；      （11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。      二、会议召集人及召集方式 集。 议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提 出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提 出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干 扰。      三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 份额持有人大会通知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时间、地点和会议形式；      （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；      （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；      （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限 等）、送达时间和地点；      （5）会务常设联系人姓名及联系电话；      （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；      （7）召集人需要通知的其他事项。 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式。 票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。      四、基金份额持有人出席会议的方式      基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人 或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行 基金份额持有人大会议程：   （1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票 授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；   （2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于 本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或 基金合同约定的其他方式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：   （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关 提示性公告；   （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管 理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托 管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不 影响表决效力；   （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面 意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具书面意见的代理人出示的委托人的代理 投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基 金登记结算机构记录相符。 召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集人确定并在会议通知中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。   五、议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定 终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基 金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金 份额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权 其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基 金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或 主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位 名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称） 和联系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后   六、表决   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议 通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的 书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   七、计票   （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果。   （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授 权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机 关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   八、生效与公告   基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。   基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有 约束力。   九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或 变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改 和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。   第三节 基金收益分配原则、执行方式   一、基金收益分配原则 人可进行收益分配； 具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前 提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 益分配另有规定的，从其规定。   基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，对上述原则进行修 改或调整，而无需召开基金份额持有人大会审议。   二、收益分配方案   基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方 式等内容。   三、收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内在规定媒介 公告。   法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。   四、基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。   第四节 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例   一、基金费用的种类   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付给基金管理人，无需基金管理人出具划款指令。若遇法定节假日、公休 日等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人 双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基 金财产中一次性支付，无需基金管理人出具划款指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日 期顺延。   上述“一、基金费用的种类”中第 3－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。   三、不列入基金费用的项目   下列费用不列入基金费用： 损失； 列支；   四、基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金 财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有 关税收征收的规定代扣代缴。    本基金在投资和运作过程中如发生增值税等应税行为，相应的增值税、附加税费以及 可能涉及的税收滞纳金等由基金财产承担，届时基金管理人可通过本基金托管账户直接缴付， 或划付至基金管理人账户并由基金管理人按照相关规定申报缴纳。如果基金管理人先行垫付 上述增值税等税费的，基金管理人有权从基金财产中划扣抵偿。本基金清算后若基金管理人 被税务机关要求补缴上述税费及可能涉及的滞纳金等，基金管理人有权向投资人就相关金额 进行追偿。    第五节 基金财产的投资方向和投资限制    一、投资范围    本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份 股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭 证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工 具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 本基金可以将其纳入投资范围。    本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。    本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%且不 低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。    二、投资限制    基金的投资组合应遵循以下限制：    （1）本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% 且不低于基金资产净值的 90%；    （2）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；    （3）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；    （4）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%；   （5）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；   （7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；   （8）本基金参与股指期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终，持有的买 入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债 期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有 价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融 资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%；持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣 除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；   （9）本基金参与国债期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终，本基金持 有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持 有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；   （10）本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支 付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标 的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵 期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算；   （11）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：出借证券资产不得超 过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理 规定》所述流动性受限证券的范围；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量 的 30%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超 过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；   （12）基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；   （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；   （15）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交 易的股票合并计算；   （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（7）、（11）、                  （13）                     、（14）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、流动性限制或成份股市场价格变化等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券/期货市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（11）项规定的，基金管 理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规定的，届时按最新规定执行。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）向其基金管理人、基金托管人出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关 联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范 利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须 事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事 会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易 事项进行审查。 求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定或从事关 联交易的条件和要求进行变更的，本基金可以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致， 基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金 份额持有人大会审议。   第六节 基金资产净值的计算方法和公告方式   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金 款以及其他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。   三、基金净值信息的公告   《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每 周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年 度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   第七节 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式   一、《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告。 后两日内在规定媒介公告。   二、《基金合同》的终止事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 承接的； 之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人 召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事 项表决未通过的；   三、基金财产的清算 小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。   （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书；      （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分配。 变现的，清算期限相应顺延。      四、清算费用      清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。      五、基金财产清算剩余资产的分配      依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。      六、基金财产清算的公告      清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的 会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公 告。      七、基金财产清算账册及文件的保存      基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上。      第八节 争议解决方式      各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，基金 合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权 将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的 仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非 仲裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。      争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基 金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。      《基金合同》受中国法律管辖。      第九节 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。